系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管進(jìn)入深化落實(shí)階段。12月3日，央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)估辦法》)，將自2021年1月1日起施行。《評(píng)估辦法》是我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行認(rèn)定的依據(jù)，據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，后續(xù)將制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求并建立早期糾正機(jī)制，推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行降低復(fù)雜性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，防范“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)。

監(jiān)管進(jìn)入深化落實(shí)階段

2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、防范“大而不能倒”問(wèn)題成為全球范圍內(nèi)金融監(jiān)管改革的重要內(nèi)容。而《評(píng)估辦法》所稱(chēng)系統(tǒng)重要性也指金融機(jī)構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件而無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，可能對(duì)金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響的程度。

本次《評(píng)估辦法》共20條，主要內(nèi)容包括明確評(píng)估目的，識(shí)別出我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布名單，根據(jù)名單對(duì)系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行差異化監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)金融穩(wěn)定;確定評(píng)估方法。采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，再結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷;明確評(píng)估流程。每年確定參評(píng)銀行范圍，收集參評(píng)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，提出系統(tǒng)重要性銀行初始名單，結(jié)合監(jiān)管判斷，對(duì)初始名單進(jìn)行必要調(diào)整，經(jīng)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)確定后發(fā)布。

2018年11月，央行、銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)評(píng)估識(shí)別、附加監(jiān)管和恢復(fù)處置的總體制度框架。考慮到銀行業(yè)在我國(guó)金融體系占有重要地位，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行名單，央行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定了《評(píng)估辦法》，為后續(xù)發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單、實(shí)施附加監(jiān)管要求奠定基礎(chǔ)。

從參評(píng)銀行范圍來(lái)看，若某銀行滿(mǎn)足下列任一條件，則應(yīng)納入系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估范圍：包括以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30，或曾于上一年度被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行。

在麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮看來(lái)，《評(píng)估辦法》以《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》等監(jiān)管文件作為綱領(lǐng)，標(biāo)志著我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作正式進(jìn)入深化落實(shí)階段，為健全我國(guó)現(xiàn)代金融體系、源頭防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)積極意義。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華進(jìn)一步指出，本次《評(píng)估辦法》落地的最大意義在于夯實(shí)了我國(guó)金融體系穩(wěn)定基礎(chǔ)。一是通過(guò)《評(píng)估辦法》實(shí)施有助于監(jiān)管提早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)重要性銀行潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)處置，降低發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)概率;二是通過(guò)這些量化指標(biāo)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)理念。

分組差異化監(jiān)管

針對(duì)如何評(píng)估我國(guó)的系統(tǒng)重要性銀行，央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)介紹，《評(píng)估辦法》明確了我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的評(píng)估方法、評(píng)估范圍、評(píng)估流程和工作分工，從規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性4個(gè)維度確立了我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的評(píng)估指標(biāo)體系。在具體評(píng)估時(shí)，將向參評(píng)銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報(bào)送模板和數(shù)據(jù)填報(bào)說(shuō)明，收集參評(píng)銀行數(shù)據(jù)并開(kāi)展評(píng)估。

評(píng)估流程是：首先采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，得分達(dá)到100分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后再結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評(píng)估參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)確定后，由央行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布。

《評(píng)估辦法》顯示，系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估指標(biāo)包括參評(píng)銀行的規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，權(quán)重均為25%。值得注意的是，按照系統(tǒng)重要性得分，銀行被分組實(shí)行差異化監(jiān)管。具體按系統(tǒng)重要性得分分為五組：100-299分、300-449分、450-749分、750-1399分、1400分以上。

附加要求在路上

“推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行加快完善內(nèi)部治理，健全相關(guān)制度，短期對(duì)市場(chǎng)影響有限，評(píng)估辦法出臺(tái)此前已有預(yù)期，辦法實(shí)施充分考慮各機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，中長(zhǎng)期看有助于增強(qiáng)金融體系穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)韌性。”周茂華如是說(shuō)道。

蘇寧金融研究院研究員陶金指出，在以間接融資為主的中國(guó)金融體系中，銀行業(yè)占有重要地位，而僅從信貸規(guī)模來(lái)看，6家國(guó)有大型銀行加上國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行這7家中資大型銀行在銀行體系中所占的業(yè)務(wù)規(guī)模比重最高可達(dá)到60%以上，同時(shí)諸如全國(guó)性股份制銀行等也具有很大的規(guī)模，也相應(yīng)背負(fù)著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，“大而不能倒”的風(fēng)險(xiǎn)愈加值得關(guān)注。

陶金補(bǔ)充稱(chēng)，目前，國(guó)有四大行已經(jīng)入選全球系統(tǒng)重要性銀行名單。因此有必要對(duì)這些銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行更精準(zhǔn)和更客觀(guān)的識(shí)別，并進(jìn)行更具針對(duì)性的審慎監(jiān)管、分類(lèi)施策。哪些銀行符合《評(píng)估方法》中的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)該實(shí)施附加性和針對(duì)性的引導(dǎo)和監(jiān)管，同時(shí)這也可以在金融監(jiān)管和調(diào)控中抓住重點(diǎn)，提升監(jiān)管實(shí)效和編制更穩(wěn)固和細(xì)密的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。

針對(duì)《評(píng)估辦法》發(fā)布后有哪些后續(xù)監(jiān)管措施，央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，《評(píng)估辦法》發(fā)布后，央行將會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求。擬從附加資本、杠桿率、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司治理、恢復(fù)處置計(jì)劃、信息披露和數(shù)據(jù)報(bào)送等方面對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出監(jiān)管要求，還將建立早期糾正機(jī)制，推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行降低復(fù)雜性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，建立健全資本內(nèi)在約束機(jī)制，提升銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)。在制定和實(shí)施附加監(jiān)管要求時(shí)，央行、銀保監(jiān)會(huì)將充分考慮宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、銀行資本補(bǔ)充需求和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素，合理安排出臺(tái)時(shí)機(jī)。針對(duì)不同組別和類(lèi)型的系統(tǒng)重要性銀行，根據(jù)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，分類(lèi)施策，匹配差異化的附加監(jiān)管實(shí)施方案，設(shè)置合理的過(guò)渡期安排，確保政策影響中性、穩(wěn)妥有序?qū)嵤?/p>

北京商報(bào)記者 孟凡霞 馬嫡

關(guān)鍵詞： 防范 系統(tǒng)重要性